신한은행에서 투자하고 있는 펀드에 대하여 지분율을 기준으로 정리하면 다음과 같습니다.
시작일 | 만기일 | Fund_Name_2 | 최초설정액 | 펀드배분액 | 현재투자액 | 옵션잔액 | 당일손익 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-02 | 2025-09-02 | 뱅크4호 | 5,039 | 13 | 3,485 | 2,855 | 0 |
2023-07-19 | 2026-07-20 | KBIZ1호 | 3,927 | 87 | 615 | 615 | 0 |
∑ = 8,967 | ∑ = 100 | ∑ = 4,101 | ∑ = 3,471 | ∑ = 0 |
신한은행에서 보유하고 있는 종목들의 Exposure 현황입니다.
펀드를 구분하지 않으며 순수하게 신한의 포지션을 계산하는데 사용하시면 됩니다.
CB_Ticker | 투자잔액 | 옵션액 | 주식가치 | 행사가 | Refixing_Floor | 현재주가 | Parity | 등락률 |
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아이마켓코리아2EB | 419 | 335 | 0 | 11,845 | 11,845 | 7,800 | 65.85 | 0.65 |
아이티엠반도체4CB | 1,259 | 881 | 0 | 26,133 | 26,133 | 12,320 | 47.14 | 0.65 |
이녹스3CB | 839 | 671 | 0 | 34,954 | 34,954 | 8,800 | 25.18 | -0.56 |
티에스아이6CB | 965 | 965 | 0 | 8,082 | 8,082 | 5,300 | 65.58 | -0.75 |
파라다이스7CB | 615 | 615 | 0 | 14,297 | 14,296 | 10,350 | 72.39 | 1.07 |
∑ = 4,101 | ∑ = 3,471 | ∑ = 0 |
신한은행에서 보유하고 있는 펀드에 대하여 Daily 손익을 관리하는 페이지입니다.
주가는 15분전 주가로 계산되니 유의하시길 바랍니다.
당일 손익을 기준으로는 3:45분 정도면 주가가 반영될 것입니다.
펀드명 | 옵션변동 | 주식변동 | 변동합계 | 신한지분율 | 신한가치변동 |
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뱅크4호 | -213,744 | 0 | -213,744 | 42.00 | -89,772 |
KBIZ1호 | 267,477 | 0 | 267,477 | 38.50 | 102,978 |
∑ = 13,206 |
Error
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ShihanReport_Detail
펀드명 | 회사이름 | 현재투자잔액 | 옵션부채권 | 전환주식가치 | 행사가 | 현재주가 | 패러티 | 등락률 | 콜옵션변동(원) | 주식변동(원) | 총변동(원) | Delta |
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∑ = |
Methodology
Google finance에서 App Script로 Manual Function을 설정하여 블랙숄즈 모델을 구현합니다.
Linear를 기준으로한 회귀방정식으로 구현되는 것이 아니며
신평사에서 적용되는 Volatility가 특이하지 않다는 전재에서는 90% 확률로 적정가격을 구합니다.